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银华鑫瑞(150060)基金基本概况

银华鑫瑞(150060)基金基本概况

本基金采用完全复制法,按照成份股在中证内地资源主题指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证内地资源主题指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证内地资源主题指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。

1.资产配置策略本基金管理人主要按照中证内地资源主题指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证内地资源主题指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 2.股票投资组合构建(1)组合构建原则本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证内地资源主题指数的收益表现。 (2)组合构建方法本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证内地资源主题指数的收益表现。

(3)组合调整本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证内地资源主题指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。 同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行实时调整,以保证基金净值增长率与中证内地资源主题指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。

①定期调整根据中证内地资源主题指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。

②临时调整A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合;B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪中证内地资源主题指数;C.根据法律、法规的规定,成份股在中证内地资源主题指数中的权重因其它原因发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。 ③其他调整针对我国证券市场新股发行制度的特点,本基金将参与一级市场新股申购,所申购的非成份股将在规定持有期之后的一定时间以内卖出。

(4)投资绩效评估在正常市场情况下,本基金力争实现年跟踪误差不超过4%。

如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪跟踪误差进一步扩大。

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